金融风险管理 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

金融风险管理是金融管理最为核心的内容，也是金融学专业的专业主干课程，是一门应用性和前沿性较强的课程。其教学目的是使学生全面了解金融机构所面临的风险，形成金融风险管理原理及风险管理方法发展的总体认识，并掌握各种风险度量的模型和方法。通过学习，要求学生明确金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制，认识到由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的重要影响，目前在国际上，许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险管理的技术和方法，以对金融风险进行有效识别、精确度量和严格控制。适用对象：本科生，研究生

第一章金融风险概述

第一节金融风险的概念及特点

第二节金融机构的特殊性

第三节金融风险的类型

第四节金融风险管理的发展历程及意义

第二章利率风险

第一节利率风险概述

第二节再定价模型

第三节期限模型

第四节持续期模型

第五节利率风险管理策略

第三章市场风险

第一节市场风险概述

第二节风险度量法

第三节历史模拟法

第四节蒙特卡罗模拟法*

第五节市场风险管理

第四章信用风险度量

第一节信用风险概述

第二节传统信用风险度量模型

第三节现代信用风险度量模型

第四节资产组合的信用风险度量

第五章操作风险

第一节操作风险概述

第二节操作风险的度量

第三节操作风险管理

第六章流动性风险

第一节流动性风险概述

第二节金融机构的流动性风险

第三节流动性风险度量

第四节流动性风险管理

第七章表外风险

第一节表外风险概述

第二节表外业务风险

第三节表外业务的风险管理

第八章其他风险

第一节外汇风险

第二节国家风险

第三节破产风险

第四节合规风险

第九章资本充足率与巴塞尔协议

第一节资本

第二节资本充足率

第三节巴塞尔协议

参考文献

张晓明，副教授，南开大学金融博士毕业，《金融风险管理》课程主讲教师。在金融风险领域研究较为深入，近年来在金融领域顶级期刊《金融研究》、《国际金融研究》、《财经科学》、《金融论坛》等发表多篇关于金融风险的论文，指导本科生大学生创新创业项目（均是关于金融风险的研究）多次获得北京市级奖项。

陈芬菲，讲师，中科院数学与系统科学研究院管理学博士。主要讲授课程《金融风险管理》、《金融工程》和《金融计量学》。

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编辑推荐

金融风险的防范是党中央、国务院高度重视的问题。2019年1月21日，习近平总书记针对风险防范提出明确要求：“既要高度警惕‘黑天鹅’事件，也要防范‘灰犀牛’事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。”金融安全是国家安全的重要组成部分，切实维护金融稳定，已成为我国金融监管的重中之重。

随着金融科技的快速发展，金融风险的量化变得越来越重要。然而，对于学习金融风险管理的学生来说，如何运用抽象的金融理论在真实的金融世界中进行量化，是一件较为困难的事情。本书除了全面介绍各种金融风险，还通过大量的运算例题让读者对各种金融风险进行量化计算，更好地掌握各种模型的量化和具体应用。书中还配有相应的练习题，帮助读者在学习完每一章节的内容之后，对重要知识点进行测试、巩固及应用，更好地掌握每一种金融风险的计算方法。书中对于金融风险量化的重要模型（KMV模型）提供代码和运算案例，方便学生实际上机操作，掌握风险的度量。作者力图在阐述金融风险管理理论的同时，通过提供国内外的风险管理案例，加深读者对金融风险管理的理解，提高读者的兴趣，并使读者能够熟练掌握金融风险量化的方法。

前言

改革开放以来，中国金融业发展迅速，但与此同时，金融业的风险也在不断积聚，如果不谨慎加以防范，就有可能引发系统性金融风险，甚至酿成全面金融危机。正因如此，金融风险的防范是党中央、国务院高度重视的问题。2019年1月21日，习近平总书记针对风险防范提出明确要求： “既要高度警惕‘黑天鹅’事件，也要防范‘灰犀牛’事件； 既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。”金融安全是国家安全的重要组成部分，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，切实维护金融稳定，已成为我国金融监管的重中之重。

随着金融科技的快速发展，金融风险的量化变得越来越重要。然而，对于学习金融风险管理的学生来说，如何运用抽象的金融理论在真实的金融世界中进行量化，是一件较为困难的事情。因此，我们在编写本书的过程中，除了对各种金融风险进行全面的介绍，还利用大量的运算例题让学生对每一种金融风险进行量化计算，以便更好地掌握各种模型的量化和具体应用。本书还配有相应的练习题，帮助学生在学习完每一章节的内容之后，对重要知识点进行测试、巩固及应用，更好地掌握每一种金融风险的计算方法。除此之外，我们在书中对于金融风险量化的重要模型(如KMV模型)提供代码和运算案例，方便学生实际上机操作，掌握风险的度量。我们力图在阐述金融风险管理理论的同时，通过提供国内外的风险管理案例，加深读者对金融风险管理的理解，提高兴趣，从而熟练掌握金融风险量化的方法。

本书共分九章： 第一章介绍了金融风险的概念、特点、类型，金融风险管理理论的发展以及对于经济的意义等； 第二章至第六章介绍了传统的利率风险、市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险，包括概念、成因、特点、度量模型及管理方法等； 第七章介绍了商业银行表外风险的基本概念、特点及分类，表外业务与金融机构清偿力的关系，表外业务风险管理办法等； 第八章介绍了其他风险的类型、概念、管理及影响，包括外汇风险、国家风险和破产风险等； 第九章介绍了资本的功能、杠杆率及资本充足率的计算方法与监管要求，巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的演变趋势等。

与国内外其他同类型教材相比，本书的主要特征可以概括如下。

(1) 量化性。本书除了详细讲解各种金融风险管理模型的基本原理外，还重点应用具体的计算案例对模型进行量化，使学生可以熟练掌握每一种风险的量化方法。书中提供了KMV模型代码和案例，方便学生进行具体的量化计算分析。此外，本书还配备了详尽的练习题与解析，方便学生自主检查学习成果。

(2) 全面性。除了传统的利率风险、市场风险、信用风险和流动性风险等，书中还详细介绍了表外风险和近年来金融机构面临的其他风险，全面叙述了各种风险管理的基本原理和技术，既注重微观层面的风险管理，也强调宏观层面的风险监控。

(3) 深入性。书中不仅详细阐述了每一种金融风险管理理论和模型，还深入分析了每一种模型在具体运算案例中的应用，深入浅出，帮助学生更好地掌握金融风险量化的方法。 

(4) 创新性。我们力图紧跟金融风险管理理论和模型的最新发展成果，结合实事，以更新颖的形式讨论金融风险监管框架等。

本书既适合作为高等院校经济、金融、管理类专业的风险管理课程教材，也可作为银行从业资格证书、金融风险管理师(FRM)考试等风险管理相关执业证书的参考教材。为了给教师提供授课的灵活性，书中用*号标出选讲内容，这部分内容教师可以根据授课对象的接受程度自行决定是否进行课堂讲授。

在编写本书的过程中，我们参考了国内外同行的大量研究成果和著作，博采众长，在此对这些同行表示由衷的感谢。感谢所有关心本书出版的同事和朋友，感谢家人的默默陪伴和付出。

由于笔者能力有限，对于书中出现的纰漏和错误，敬请各位读者不吝批评指正。

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书籍介绍

金融风险管理是金融领域的核心，随着经济全球化和金融科技化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，对金融风险进行量化的重要性愈加突出。本书系统介绍了金融风险管理的基本内容、量化工具和管理方法。全书共分为九章，内容包括：金融风险概述；利率风险；市场风险；信用风险；操作风险；流动性风险；表外风险；其他风险；资本充足率。本书对金融风险管理进行了全面而深入的分析，通过大量的计算例题帮助读者掌握每一种模型的具体量化方法，使读者能同时提升在金融风险管理理论上的认识能力和在金融实务上的量化能力。本书适合用作高等院校经济、金融、管理类专业的教材，也可作为金融风险管理师（FRM）考试的参考教材。